Фракталы Билла Вильямса

Фрактал - это понятие многостороннее, под ним понимают геометрические фигуры имеющие свойства самоподобия, т.е один фрактал всегда можно разбить на несколько подобных фигур - фракталов. Сегодня мы узнаем о что такое фрактал, какие индикаторы работают с фракталами, и конечно обсудим несколько принципов внутредневной торговли на фьючерсном и валютных рынках, используя методы фракталов.

Итак начнем. Термин фрактал ввел Билл Вильямс, который известен своей торговой системой Profitunity, она основывается на нескольких индикаторах Alligator, Awesome oscillator, Accelerator ( Accelerator oscillator). В основе этих индикаторов лежит принцип фракталов т.е. любое большое движение цены можно разложить на несколько подобных краткосрочных движений рынка. Теперь самое важное как определять фракталы на ценовом графике? Фрактальная модель на ценовом графике любого временного периода должна состоять минимум из пяти последовательно стоящих свечей. Наше рабочее определение такого начального, фрактала строится на том, что средний бар должен иметь самое высокое (или самое низкое) значение по сравнению с двумя предшествующими и двумя последующими барами т.е. образуется ценовой пик. Обратимся к книге "Торговый хаос" Билла Вильямса и Посмотрим на рисунок 1 и найдем точки разворота.

Точки разворота он назвал опорными и предусмотрел для них номер порядка. Важное значение имеют точки первого и второго порядков. Опорная точка первого порядка формируется тремя барами, а опорная точка второго порядка - пятью. Формация А на рисунке 1 будет соответствовать точке второго порядка, а если убрать крайние бары, то она станет опорной точкой первого порядка. Если последующий бар находится как бы в тени предыдущего, т.е. он поглощается предыдущим и в анализе не используется. Формации B и D (рис. 1) являются такие поглощенными свечами.

рис.1 Билл Вильямс, автор книг
"Торговый Хаос" и
"Новые измерения в биржевой торговле",
формация фрактала.

• А - истиный бычий фрактал
• B - ложный бычий фрактал
• С - истинный медвежий фрактал
• D - ложный медвежий фрактал

рис.2 Формации фракталов Билла Вильямса.

рис.2 Фракталы для определения уровня открытия позиции и
стоп-уровня (из книги "Торговый Хаос").

Формация A имеет положительный рычаг: импульс больше, чем откат - извлекаем прибыль. А вот формация B указывает на отрицательный рычаг. Восходящее движение слабее нисходящего, импульс меньше отката, и трейдер получает убыток. Та же логика с формациями C и D. Для того чтобы автоматически обозначить фракталы на графике, воспользуемся индикатором Zig Zag. В качестве его параметра выберем отклонение в 5%. Результат можно наблюдать на рисунке 4. Фракталы обозначим последовательностью из трех цифр. Например, фрактал 1-2-3 - истинный бычий фрактал, фрактал 10-11-12 - истинный медвежий фрактал.



Рис. 4 Использование фракталов на практике