Графические модели

Немногим ранее мы изучили базовые понятия трендового анализа: линии сопротивления, линии поддержки, уровни, линии тренда и линии канала. Различные комбинации этих линий образуют так называемые трендовые фигуры, которые традиционно используются аналитиками для прогнозирования будущего курса валют. Данные фигуры разделяют фигуры разворота и фигуры продолжения тренда.

МОДЕЛИ РАЗВОРОТА.

          "Голова-плечи" - подтверждает разворот тренда

Эта модель является, по сути, основной в фигурах разворота тренда и все остальные модели разворота, рассматриваемые в классических учебниках, являются лишь частными случаями этой модели. На приведенном ниже рисунке показана разворотная фигура «Голова-Плечи» на бычьем тренде.

id="Рисунок 1" src="images/5.files/image001.jpg" alt="HEAD&SHOULDERS">

                          на «бычьем» тренде                                                      на «медвежьем» тренде

           Особенности фигуры:

type=disc>
• если на медвежьем тренде появляется фигура "перевернутая Г-П", то более высокое второе плечо усиливает подаваемый ей сигнал
• если на бычьем тренде второе плечо у "Г-П" ниже первого, то это также усиливает сигнал
• для распознавания фигуры "Г-П" сопоставлять ее с показателями объемов
• потенциал движения курса после пробития линии шеи обычно равен потенциалу «головы» - Х.

          Тройная и двойная вершина - дно - подтверждает разворот тренда
 

TOP">

     Среди тройных и особенно двойных вершин-донышек попадается много ложных сигналов, которые отсеиваются с помощью параллельного анализа схождения/расхождения на примере осцилляторов, а также с помощью показателей объема.

          V-образная вершина и основание ("шип")

          Модель образуется, как правило, после стремительной предыдущей тенденции. На графике много пробелов, практически отсутствуют уровни сопротивления / поддержки. Перелом тенденции образуется в виде ключевого дня, либо островного перелома. Единственным сигналом для трейдера может послужить прорыв очень крутой линии тренда. 

ФИГУРЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕНДА

          Треугольник
 

          Общие правила анализа треугольников:

• в классическом треугольнике должно быть пять линий с момента входа в треугольник (три вниз и две вверх или наоборот)
• если цена входит сверху, то сильнее позиции для продолжения цены вниз
• если цена входит снизу, то сильнее позиции для продолжения цены вверх
• если угол треугольника направлен вверх, то цена скорее пойдет вверх
• если угол треугольника направлен вниз, то цена скорее пойдет вниз
• чем больше линий в треугольнике и чем ближе к вершине выход из него, тем сильнее и значительнее будет динамика цен при выходе, но если выход произойдет в последней четверти, то последующее движение скорее всего будет вялым и неустойчивым
• прорыв произойдет, скорее всего, между 1/2 и 3/4
• вершина треугольника будет в будущем выступать уровнем поддержки - сопротивления
• объем падает по мере формирования треугольника, резко возрастая после прорыва
• после прорыва цена пройдет в направлении прорыва, как минимум, расстояние, равное высоте треугольника в наибольшей части

         "Флаг"
          

          "Флаг" образуется, как правило, после стремительной предыдущей тенденции. Он выглядит как прямоугольник, направленный против направления тенденции. "Флаг" возникает, обычно, в середине движения. Объем, по мере формирования "флага", падает, резко возрастая после прорыва. На формирование уходит от 5 до 15 баров.

         "Вымпел"

          "Вымпел" очень похож на маленький симметричный треугольник. Объем, по мере формирования "вымпела", падает, резко возрастая после прорыва. На рисунке, приведенном выше в разделе «Тройная и двойная вершина-дно», показаны два примера фигуры вымпел.

          «Клин»

          Клин - модель маленького треугольника, наклоненного против направления тенденции. Если уклон в направлении тенденции, то наиболее вероятен перелом тенденции. Прорыв, как правило, происходит между 2/3 до 1.

При анализе фигур «флаг», «вымпел» и клин» следует учитывать то, что после прорыва потенциал движения цены, как правило, равен величине «древка».

          «Прямоугольник»

          Прямоугольник очень похож на тройную вершину. Для определения вида образующейся фигуры используют анализ осцилляторов и анализ с помощью показателей объема. После прорыва цена пройдет в направлении прорыва расстояние, не меньшее, чем высота прямоугольника. Границы прямоугольника в будущем будут служить хорошими уровнями сопротивления - поддержки.